Die Charlier'che Entwicklung willkürlicher Verteilungen
- 1 January 1928
- journal article
- avhandlingar
- Published by Taylor & Francis in Scandinavian Actuarial Journal
- Vol. 1928 (1) , 98-111
- https://doi.org/10.1080/03461238.1928.10416864
Abstract
In der vorliegenc1en Arbeit wird für die von Herrn Charlier angegebene Entwicklung 1 Ch. Charlier vgl. Fussnote 3). — Den Hiuweis auf die Charlier'chen Arbeiten, sowie auf die Heranziehung der Momentenbetrachtung zum Beweise des Entwicklungssatzes verdanke ich Herrn v. Mises. View all notes einer sogenannten “arithmetischen Verteilung” υ(x), wobei die ψ i (X) (i = 1, 2 ...) die successiven Differenzen der Poisson'schen Funktion ψ0(x): sind, ein Entwicklungssatz bewiesen. — Diese Charlier'che Reihe bildet ein Gegenstück zu der für “geometrische” Verteilungen bestehenden Bruns'chen Entwicklung, welche nach den successiven Differentialquotienten der Gauss'chen φ-Funktion fortschreitet.Keywords
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- über die Wahrscheinlichkeit seltener EreignisseZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 1921
- ber den zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und das MomentenproblemMathematische Zeitschrift, 1920